Hft Sistema De Negociação

Últimos artigos e notícias Produtos e planos tarifários Nesta versão do Trade Monitor 3.7 Exclusive, adicionamos as funções que são oferecidas a nós por nossos clientes regulares, bem como algumas de nossas idéias. Totalmente atualizado algoritmo de software eo mecanismo de leitura de dados feed de Rithmic, Lmax, Saxo Bank, CQG. Esquema de cores melhorado do programa. Conselheiro totalmente modernizado para o MetaTrader 4. Ler mais Nesta seção, colocamos 4 blocos principais que caracterizam o trabalho do conselheiro. Você pode ver os relatórios de vídeo de contas ao vivo onde o histórico é visível. Para aqueles que querem explorar em detalhes as negociações comerciais. Há monitoramento de contas ao vivo no Myfxbook. Bem como relatórios detalhados do MetaTrader 4. Também removemos o consultor para trabalhar em importantes notícias econômicas. Leia mais Não se esqueça das novas tecnologias. Estamos desenvolvendo um novo software para FIX API Trading. Este projeto está em fase de conclusão e testes. No futuro próximo, vamos lançar a primeira versão para nossos clientes. Nós convidamos você a cooperar nesta área, se você tiver quaisquer novas idéias ou sugestões escreva para nós. Leia mais Uma nova seção do nosso site. Haverá recolhidos todos os artigos mais relevantes sobre a negociação de arbitragem. Notícias sobre corretores. Instruções de utilização do nosso software. Aconselhamento na procura de novos corretores. Recomendações. Seleção das melhores opções para negociação. Relatórios de vídeo. Apresentações de vídeo e muito mais. Leia mais Westernpips private skype group Testando e pesquisando novos corretores Agora, cada um de vocês pode participar na busca e teste de novos corretores. Você deve abrir uma conta com um dos corretores que selecionamos para testes. Skype Id: westernpips Os resultados serão publicados no grupo. Apresentando o novo produto Mais recente PRO 3.7 Conselheiro especialista em CFDs exclusivo para negociação cfds. Westernpips - Software No.1 para Arbitrage Meta Trader 4 EA COMENTÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO POR ORDENS PENDENTES TEMPO DE CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO CONTROLO SLIPPAGE CONTROLO DE PLUG-IN EXECUÇÃO PLUG-IN SPREAD CONTROL TOOLS CONFIGURAÇÕES DA COMISSÃO TRAILING PARAR CONFIGURAÇÕES Leia Mais Selecione e adicione novos instrumentos O novo Trade Monitor 3.7 Versões de software exclusivo tornam-se recursos disponíveis como: escolha do instrumento de negociação da lista, a adição de qualquer novo instrumento de negociação de sua escolha na lista de ferramentas que permite o melhor desempenho do programa e menos carga de CPU em seu Computador ou servidor VPS. Adicionando novos instrumentos enviando seu pedido para o nosso servidor, após a aprovação de um pedido de administrador, a ferramenta será adicionada à lista e está disponível para uso após reiniciar o programa. Westernpips FEEDER, nosso próprio feed de dados do servidor em Equinix e Aurora (RITHMIC LMAX) Westernpips FEEDER - Por demanda popular de nossos clientes um novo recurso no programa de Trade Monitor foi adicionado. Agora disponível para todos os clientes Westernpips server feed de dados do nosso próprio servidor em Eqiunix LD4 Londres e Aurora EUA. Se você não quiser pagar por dados caros feed a cada mês ou por razões geográficas você não abrir uma conta com o provedor de liquidez, o novo recurso irá ajudá-lo. Nós fornecemos o envio do feed de dados na velocidade máxima (quase 1ms), com a condição do servidor cliente local próximo aos nossos centros de dados. O grupo WP desenvolve os sistemas de comércio mais rentáveis ​​no Stock e Forex Exchange. Hoje HFT negociação é um dos mais populares, altamente rentáveis ​​e livre de risco de sistemas de comércio. Abaixo estão os exemplos de monitoramento, relatórios e consultores comerciais em tempo real. Depois de vê-los você pode mergulhar no mundo da negociação de alta freqüência e sentir o espírito deste comércio rentável. Todos os relatórios e monitoramentos apenas com contas ao vivo, investidores reais. Por que a baixa latência é importante para os comerciantes de arbitragem de forex O deslizamento pode ser parcialmente ou completamente eliminado com baixa latência. Uma execução de ordem mais rápida significa que as ordens têm uma melhor chance de serem preenchidas instantaneamente quando são enviadas. Negociação com um forex VPS pode melhorar significativamente os resultados comerciais em comparação com a negociação de um PC em casa ou escritório. Arbitrage Expert Advisors e programas automatizados dependem de baixa latência. Os programas de negociação automatizados, como o MetaTrader 4 EAs, dependem da recepção de sinais em tempo real e do envio de ordens com as velocidades de execução mais rápidas possíveis. Você pode melhorar significativamente o desempenho ea confiabilidade de EAs e outras estratégias de negociação automatizadas, executando-as em um VPS forex remoto. Olá, meu amigo sou Sergey - o autor eo desenvolvedor de alta freqüência forex arbitragem EA mais recente PRO que a partir de 2009 até hoje é a melhor idéia de comércio no mercado Forex. O lendário conselheiro do mais novo PRO - já está à venda. Nós expandimos nossa equipe de funcionários e as matrizes estão conduzindo um número de desenvolvimentos novos. Está trabalhando ativamente em uma alta velocidade de robotização de negociação (HFT) futuros. Estabelecer canais de comunicação com os principais bancos para desenvolver a negociação API FIX. Fique conosco e você receberá novos produtos de westernpips O que é arbitragem sistema de negociação Forex Arbitrage EA - um sistema de negociação baseado em um backlog de feed de dados. Para trabalhar com sucesso latência arbitragem robô necessidade de feed feed de dados e lenta corretor forex onde dados feed laq. Laqs de alimentação de dados ocorre porque a operação do corretor de erro de software e problemas em seu servidor. Apenas corretor pode usar a ponte (Bridge), que o conecta com o provedor de liquidez. Desta forma, o feed de dados também pode estar travando. Especialmente fortemente perceptível diferença no feed de dados para o mercado de grande volatilidade no momento do lançamento de notícias importantes, analistas agências de rating, mudanças nos dados econômicos, e assim por diante. Lag ocorre feed de dados na maioria dos corretores usando MetaTrader 4 plataforma de negociação, MetaTrader 5, cTrader. Estes terminais não são perfeitos, conectando assim cotações arbitragem robô mais recente PRO diretamente para o Exchange (através do software Trade Monitor), obtemos a vantagem de permitir 100-300 milissegundos aprender preço antes que ele aparecerá no corretor terminal. Software de arbitragem O Trade Monitor para negociação de HFT está conectado aos quatro feeds de dados Rithmic, CQF FX, Lmax Exchange e Saxo Bank. Para trabalhar com cada um deles, você precisará abrir uma demonstração ou uma conta de negociação ao vivo. Forex Arbitrage EA mais recente PRO cada milissegundo receber feed de dados do software de arbitragem forex Trade Monitor e compara-os com os preços no corretor terminal. Quando há um backlog de feed de dados, começa a negociar algoritmo de negociação de arbitragem especializada Mais recente PRO, permite obter o lucro máximo de cada sinal. O seguinte descreve os conceitos básicos, o conhecimento do que é necessário quando se trabalha forex arbitragem EA mais recente PRO. Qual é o depósito mínimo necessário para trabalhar forex arbitragem EA O depósito mínimo para conselheiro 50. Alavancagem 1: 100. Lote mínimo 0,01. Se o seu corretor escolhido irá mostrar bons resultados, você pode financiar o depósito para o tamanho grande. Você dá uma lista de corretores de forex, onde você pode trabalhar um robô de arbitragem Sim, eu dou uma lista de corretores atuais, onde há data feed lag. No futuro, recomendamos monitorar novos corretores. Os maiores ganhos podem ser encontrados no corretor recém-aberto, onde não há um grande número de clientes que utilizam a arbitragem. O feed de dados é o mais rápido O melhor feed de dados nos resultados dos testes mostrou Rithmic, CQG adicional, Saxo Bank e Lmax Exchange. Como conectar-se ao feed de dados Para conectar-se ao feed de dados (Rithmic, CQG, Saxo Bank, Lmax Exchange) você precisará de seu login e senha. Para fazer isso, abra uma demonstração ou conta real no seu agente de feed de dados escolhido. Se você registrar uma conta real, você precisará de um depósito mínimo: 500 para Rithmic, em CQG 250, 1000 em Lmax Exchange, em Saxo Bank 10.000).Também para conexão com Lmax Exchange débitos da conta de 60 por mês, Rithmic 100 a Mês, CQG FX e Saxo Bank podem usar gratuitamente. Posso usar o meu computador doméstico (PC) para trocar o seu forex arbitragem EA Não. Você terá um ping muito alto como um corretor e agente de feed de dados. O resultado será negativo. Necessita de servidor VPS para trabalhar com o mais recente EA PRO. Quais os parâmetros que o servidor VPS deve escolher para o funcionamento eficaz do software de arbitragem Trade Monitor CPU: 2.2 GHz ou superior (um ou mais núcleos de processador). 2 GB de RAM ou mais (mais RAM, mais terminal MT4 você pode executar). DISCO RÍGIDO 50 GB ou superior. INTERNET alta velocidade ilimitada. OS (Sistema Operacional) O Windows Server 2008 SP 2 é o mais ideal para o consultor. O custo médio de VPS 60 por mês. O que é o Ping e como isso afeta o consultor especialista em arbitragem Ping - uma velocidade de conexão do agente feed dado ou com um corretor. Quanto mais baixo o ping, mais rápida a velocidade do dado feed agente. O conselheiro para trabalhar requer um ping mínimo para o feed dada. Para fazer isso, você precisa selecionar o servidor de VPS de localização ideal. Onde você quer alugar um servidor VPS para melhor software de arbitragem de desempenho Trade Monitor Começando com a versão 3.7, eu recomendo usar dois servidores VPS. Um em Londres (para o estoque Lmax Exchange e Saxo Bank), outro em Chicago (para o estoque Rithmic e CQG). Neste caso, você trabalhará no ping zero. Em seguida, você precisa verificar onde o servidor de corretores em que você está negociando. Se a América está a trabalhar com este corretor em um servidor em Chicago, se o servidor de corretores está localizado na Europa ou na Ásia, em seguida, para trabalhar com este corretor no servidor em Londres. Se você é corretor australiano ou de Nova Zelândia. Alugar um VPS em Austrália. Você tem uma versão de teste ou período de demonstração. Não dou um período de teste e não sou um consultor testado na sua conta. Você vai ajudar a configurar a arbitragem EA para o meu servidor VPS Sim, é claro. Após o pagamento eu envio todos os arquivos necessários para o seu e-mail. Se você precisar de ajuda para instalar o Advisor em seu VPS a qualquer momento conveniente para você. Quais são as restrições ao usar a licença para o software de arbitragem TradeMonitor Se você estiver usando o TradeMonitor sem limite no número de contas e terminais de negociação. Limitado apenas pelo número de servidores VPS onde o programa TradeMonitor pode ser usado. Eu dou licença para três servidores VPS. Se você precisar de mais, você paga 300 por um VPS. Forex Arbitrage EA sinal Feed de dados mais do que quotMinimumLevel Mt4 Spreadquot tamanho Mt4 spread menos do que MaxSpread tamanho Disponibilidade margem livre e negociações abertas menos do que Ntrades tamanho Mais recente PRO 3.7 Versão exclusiva Video Guide Os mais rápidos provedores de alimentação de dados no mundo A nova versão Forex Arbitrage EA mais recente PRO merece atenção especial. Agora, o cliente tem uma escolha de cotações de fornecedores utilizados. Foram adicionadas duas novas fontes de liquidez Rithmic e CQG FX. Cotações em tempo real agora estão disponíveis para todos. Anteriormente, o acesso a esses dados era apenas os principais intervenientes no mercado (hedge funds e layouts), com mais de 250.000 de capital. Implementamos a integração com as principais bolsas da CME CHICAGO, NYBOT, NYSE e outras. Todos esses recursos estão disponíveis no novo software de arbitragem softwareTrade Monitor 3.7. Comércio Melhor, Comércio Mais Rápido Baixa Latência Trading. Rithmic coloca suas operações em primeiro lugar. Se você é parte de uma loja de hélices ou é um comerciante profissional, Rithmics software de execução de comércio oferece a você a baixa latência e desempenho de alto rendimento anteriormente visto apenas pelas casas de comércio muito grande e fundos de hedge boutique. CQGs oferece aos comerciantes dados rápidos e precisos e operação perfeita entre análise e execução de negociação. Como os comerciantes se tornam mais globais, CQG continua a expandir a sua cobertura, oferecendo dados de mais de cem trocas mais fontes de notícias em todo o mundo. Oferecemos futuros, opções, renda fixa, câmbio e dados de ações, bem como dados sobre títulos de dívida, relatórios da indústria e índices financeiros. O LMAX Exchange (London Multi Asset Exchange) é o primeiro MTF para FX, regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira - estabelecida para oferecer os benefícios da execução de qualidade de troca para ambas as instituições comerciais de venda do lado da compra. Engenharia de correspondência de latência ultra baixa. 67 Pares Spot FX. Lingote, índices de ações e commoditie. A latência média de MTF é de 0,5 ms. O LMAX Exchange utiliza uma variedade de tecnologias de código aberto. Com o Saxo Bank, estar conectado significa estar no comando. Trade Forex, CFDs, ETFs, Ações, Futuros, FX Forward e Opções. Obtenha acesso instantâneo a uma riqueza de informações de mercado. Use ferramentas e recursos técnicos de ponta. E, colocar a execução de precisão para trabalhar com cada comércio. Levamos em conta os desejos de cada cliente, algoritmos avançados comércio arbitragem EA, adicionado novos recursos, interface melhorada. Nossa equipe de cinco anos de trabalho duro leva ao desenvolvimento de novos algoritmos para negociação de alta freqüência Forex Arbitrage EA PRO mais novo é a primeira e única arbitragem EA na rede, trouxe à perfeição e melhorar todos os dias graças aos nossos clientes e nossos experientes Programadores. Testar provedores de dados provedores de velocidade Você tem uma nova idéia algoritmo feed de dados. E não há ninguém para implementar o projeto Algumas demos abrem em um navegador imediatamente. Outros: Salvar em disco e, em seguida, aberto. Use WINZIP para demonstrações protegidas. Windows 10: Para as Demonstrações mais antigas, você precisará usar o Internet Explorer como navegador da Web: Windows 10: StartSettingsSystemDefault AppsWebBrowser - Clique duas vezes em Edge Switch para o IE. Volte mais tarde, se quiser. Nota: Use esta recomendação por sua própria conta e risco. Demo 1: Introdução à Geração Automática de Sistema e Preprocessamento de Dados (Mike Barna) 23MB-WinZip (01182006) Demonstração 2: Executando o Sistema de Negociação Laboratório: Geração de Sistema de Negociação (Mike Barna) 13MB-WinZip (01182006) Demonstração 3: eMini ES Daytrading System Geração em 8 minutos (Mike Barna) 2.9MB-WinZip (02012006) Demo 4: ORB no OMX com TSL (Mike Barna) 9.8MB-WinZip (11102007) Demonstração 5: (Arquivado) Indicador Evolução para Stocks em 4 minutos Barna) 11MB-WinZip (02032006) Demonstração 6: MESA Enhanced Data Preprocessor para TSL (John Ehlers) 8.3MB-WinZip (01302006) Demo 7: Além das carteiras: Evoluído Índice Portfolio Trading System (Micro Barna) 8.7MB-WinZip (04302006) Demo 8: EL Translator, eMini ES com Evolved Money Management (Mike Barna) 13.7MB-WinZip (03262006) Demonstração 9: Bater compra e manter: Evolução SPX Trading Systems (Mike Barna) 10.7MB-WinZip (07202006) Demonstração 10: Nove Velas do ESPIÃO: Inteligência da trilha do OOS e dados escassos, herdados (Mike Barna) 6.5MB-WinZip (11102007) Demo 11: Pares com dinheiro Ma (Mike Barna) 6.9MB-WinZip (10062007) Demonstração 12: Comportando bem: SPX com 60 OOS (Mike Barna) 7.4MB-WinZip (10182007) Demonstração 13: Looking Glass Opções: Sem Chumbo (Mike Barna) 21.2MB-WinZip (03122007) (E-mail para Senha) Demonstração 15: Preprocessadores de Dados: SPI200 Sistema de Negociação com gerenciamento de dinheiro evoluído ( Demonstração Demo 16: Integrando Fundamentos e Técnicas (Mike Barna) 12.9MB-WinZip (08052006) (Email para Senha) Demonstração Demo 16: Integração de Fundamentos e Técnicos (Mike Barna) 10.6MB-WinZip (05272006) - WinZip (11112007) Demonstração Demo 19: Configuração Inicial TSL Ver 1.x (Mike Barna) 19MB - WinZip (03142009) (somente para clientes) Demonstração 20: Quick Start-TSL Ver 1.x Mercado Único (Mike Barna) 32MB-WinZip (03022009) Demo 21: Quick Start-TSL Ver 1.x Portfolios (Mike Barna) 23 Demo 23: Criando uma DLL para TradeStation (Mike Barna) 11MB-WinZip (08202009) (Apenas para Clientes) Demo 24 (MSDN) Demo 22: Advanced Daytrading Systems Info (Mike Barna) (06012009) : US e JY Sistema de Evolução (Mike Barna) 37MB-WinZip (06072009) Demonstração 25: Daytrading Systems-Part1 (Mike Barna) 26MB-WinZip (12292009) Demonstração 26: DT Systems-Part2 41MB-WinZip (12292009) Demo 27: e-Mini Sistemas de Daytrading de Russell-Part3 (Mike Barna) 21MB-WinZip (12292009) Demonstração 28: e-Mini SP Sistemas de HF DT-Part4 (Mike Barna) 11MB-WinZip (12292009) (Mike Barna) 24MB-WinZip (12292009) Demo 30: e-Mini SP Daytrading Sistemas-Part6 (Mike Barna) 14MB-WinZip (112010) Demonstração 31: Começ pronto para negociar (Mike Barna) 42MB-WinZip (04042010) Demo 32: Back To Basics-Indu ORB (Mike Barna) 10MB-WinZip (07092010) Demonstração 33: Alta Freq SPY 500tk (Mike Barna) 4MB-WinZip (07142010) Demonstração 34: Small Portfolio (Mike Barna) 10MB-WinZip (07092010) ) Demo 35: Opções (Mike Barna) 10MB-WinZip (07142010) Demonstração 36: Pares SPY-DIA Full Hedge (Mike Barna) 4MB-WinZip (07142010) Demonstração 37: Custom Preprocessing Exemplos (Mike Barna) 17MB-WinZip (08052010) Demo 39: TSL Treinamento 3 Passos Parte 1 (Mike Barna) 35MB-WinZip (10092010) (Apenas para Clientes) Demo 38: Grande NY baseado Investment Banker-TSL Usuário (Richard A.) Demo 40: TSL Treinamento 3 Mais Etapas Part2 (Mike Barna) 47MB-WinZip (10092010) Demo 41: DayTrading Mercados Alternativos (Mike Barna) 14MB-WinZip (11012010) Distribuição de Acumulação Variável (Mike Barna) 14MB-WinZip (852010) Demo 43: Programação Genética para Modelagem Preditiva (Frank Francone) 34MB-WinZip (12142010) Demonstração 44: TSL Distribuições emparelhadas: Demonstração 62 Demo 45: TSL Versão 1.1 Atualização Briefing (Mike Barna) 12MB-WinZip (01272011) Demo 46: Melhorias de dados TSL para melhor OOS (Mike Barna) Demo 48: Multi Data Design: eMini SP e VIX (Mike Barna) 11MB-WinZip (11142012) Demonstração 47: TSL Versão 1.1 Atualização Briefing (Mike Barna) 19MB-WinZip Demo 49: TSL Hyperthreading (Mike Barna) 25MB-WinZip (09052011) Demonstração 50: TSL HFT OrderBook (Mike Barna) 23MB-WinZip (8242011) Demonstração 51: TSL Versão 1.3 (Mike Barna) (Mike Barna) Demo 55: Traders World Online Expo (Mike Barna) Demonstração 54: LinkedIn Automated Trading Strategies Group (Mike Barna) (09182012) Demo 54: OUANTLABS WEBINAR (09292012) Demonstração Demo 58: Demonstração DAS (Demonstração do DAS) (Maio 2016) Demonstração Demo 58: Demonstração DAS (Demonstração) Demonstração 59: Avaliações de Design de Posto (Maio de 2016) Demonstração 60: Demonstração de DTDB e Relatório de SubSistema (Setembro de 2016) Demonstração 61: Actualização de Super Buffer (Maio de 2016) Demonstração 62: Scatter Plot e Wilcoxon Demonstração 64: TSL Indicadores para Venda (Jan 2017) Este post irá detalhar o que eu fiz para fazer aprox. 500k de negociação de alta freqüência de 2009 a 2010. Desde que eu estava negociando completamente independente e não estou mais executando o meu programa Irsquom feliz em dizer tudo. Minha negociação foi principalmente em contratos de futuros Russel 2000 e DAX. A chave para o meu sucesso, creio eu, não estava em uma equação financeira sofisticada, mas sim no design de algoritmos globais que uniram muitos componentes simples e usaram o aprendizado de máquinas para otimizar para obter a máxima rentabilidade. Você não precisa saber qualquer terminologia sofisticada aqui, porque quando eu configurar o meu programa era tudo baseado na intuição. (Andrew Ngrsquos curso de aprendizagem de máquina incrível ainda não estava disponível - btw se você clicar nesse link yoursquoll ser levado para o meu projeto atual: CourseTalk, um site de revisão para MOOCs) Primeiro, eu só quero demonstrar que o meu sucesso não foi simplesmente o resultado de sorte. Meu programa fazia 1000-4000 comércios por dia (metade de comprimento, meio curto) e nunca entrou em posições de mais de alguns contratos de cada vez. Isto significou a sorte aleatória de qualquer um comércio particular média fora bastante rápido. O resultado foi que eu nunca perdi mais de 2000 em um dia e nunca tive um mês perdedor: (EDIT Estes números são depois de pagar comissões) E herersquos um gráfico para lhe dar uma noção da variação diária. Observe isso exclui os últimos 7 meses porque - como os números pararam de subir - eu perdi a minha motivação para entrar neles. Meu fundo de negociação Antes de configurar o meu programa de negociação automatizado Irsquod tinha 2 anos de experiência como um comerciante do dia ldquomanualrdquo. Isso foi em 2001 - foram os primeiros dias do comércio eletrônico e houve oportunidades para ldquoscalpersrdquo para fazer bom dinheiro. Eu só posso descrever o que eu estava fazendo como semelhante a jogar um jogo de vídeo de jogo com uma borda suposto. Ser bem sucedido significava ser rápido, ser disciplinado, e ter uma boa intuitiva reconhecimento de padrões de habilidades. Eu era capaz de fazer cerca de 250k, pagar meus empréstimos estudantis e ter dinheiro sobrando. Win Durante os próximos cinco anos eu iria lançar duas startups, pegando algumas habilidades de programação ao longo do caminho. Não seria até o final de 2008 que eu voltaria à negociação. Com o dinheiro correndo baixo da venda da minha primeira inicialização, o comércio ofereceu esperanças de algum dinheiro rápido, enquanto eu descobri o meu próximo movimento. Em 2008 eu estava ldquomanuallyrdquo dia negociação futuros usando software chamado T4. Irsquod estava querendo alguns hotkeys de entrada de pedidos personalizados, então depois de descobrir T4 tinha uma API, eu assumi o desafio de aprender C (a linguagem de programação necessária para usar a API) e fui em frente e construí algumas teclas de atalho. Depois de ficar com os pés molhados com o API eu logo tinha maiores aspirações: Eu queria ensinar o computador para o comércio para mim. A API forneceu um fluxo de dados de mercado e uma maneira fácil de enviar ordens para a troca - tudo que eu tinha a fazer era criar a lógica no meio. Abaixo está uma captura de tela de uma janela de negociação T4. O que foi legal é que quando eu tenho o meu programa de trabalho que eu era capaz de assistir o comércio de computadores sobre esta mesma interface. Assistindo ordens reais popping dentro e fora (por si com o meu dinheiro real) foi emocionante e assustador. O projeto do meu algoritmo Desde o início o meu objetivo era configurar um sistema tal que eu poderia ser razoavelmente confiante Irsquod ganhar dinheiro antes de fazer qualquer comércios ao vivo. Para conseguir isso eu precisava construir uma estrutura de simulação de negociação que - o mais exatamente possível - simular a negociação ao vivo. Enquanto a negociação no modo ao vivo requeria atualizações do mercado de processamento transmitidas através da API, o modo de simulação exigia a leitura de atualizações do mercado a partir de um arquivo de dados. Para coletar esses dados eu configurar a primeira versão do meu programa para simplesmente se conectar à API e registrar atualizações de mercado com timestamps. Acabei usando 4 semanas de dados de mercado recentes para treinar e testar meu sistema. Com uma estrutura básica no lugar eu ainda tinha a tarefa de descobrir como fazer um sistema de comércio rentável. Como se vê, meu algoritmo se dividiria em dois componentes distintos, que a Irsquoll exploraria por sua vez: Prever movimentos de preços e fazer negócios lucrativos Prever movimentos de preços Talvez um componente óbvio de qualquer sistema de negociação seja ser capaz de prever onde os preços se moverão. E a minha não foi exceção. Eu defini o preço atual como a média do lance interno e oferta interna e eu definir o objetivo de prever onde o preço seria nos próximos 10 segundos. Meu algoritmo precisaria vir acima com esta predição momento-a-momento durante todo o dia de negociação. Criando um amplificador de otimização de indicadores Eu criei um punhado de indicadores que provou ter uma capacidade significativa para prever os movimentos de preços de curto prazo. Cada indicador produziu um número positivo ou negativo. Um indicador foi útil se mais frequentemente do que um número positivo correspondeu com o mercado subindo e um número negativo correspondeu com o mercado vai para baixo. Meu sistema permitiu que eu rapidamente determinar o quanto a capacidade de previsão de qualquer indicador tinha assim que eu era capaz de experimentar com um monte de diferentes indicadores para ver o que funcionou. Muitos dos indicadores tinham variáveis ​​nas fórmulas que os produziram e pude encontrar os valores ótimos para essas variáveis, fazendo comparações lado a lado dos resultados obtidos com valores variáveis. Os indicadores que foram mais úteis foram todos relativamente simples e foram baseados em eventos recentes no mercado que eu estava negociando, bem como os mercados de títulos correlacionados. Fazer previsões exatas de movimento de preços Tendo indicadores que simplesmente previam um movimento de preços para cima ou para baixo não era suficiente. Eu precisava saber exatamente quanto movimento de preço foi previsto por cada valor possível de cada indicador. Eu precisava de uma fórmula que converteria um valor indicador para uma previsão de preços. Para conseguir isso, eu segui os movimentos de preço previsto em 50 baldes que dependiam do intervalo em que o valor do indicador caíra. Isso produziu previsões únicas para cada balde que eu era capaz de representar no Excel. Como você pode ver a mudança esperada do preço aumenta enquanto o valor do indicador aumenta. Com base em um gráfico como este, eu era capaz de fazer uma fórmula para ajustar a curva. No começo eu fiz este ldquocurve fittingrdquo manualmente mas eu logo escrevi algum código para automatizar este processo. Note que nem todas as curvas indicadoras tinham a mesma forma. Observe também que os baldes foram logaritmicamente distribuídos de modo a espalhar os pontos de dados uniformemente. Por último, note que os valores dos indicadores negativos (e as respectivas previsões de preços descendentes correspondentes) foram invertidos e combinados com os valores positivos. (Meu algoritmo tratado acima e abaixo exatamente o mesmo.) Combinando indicadores para uma única previsão Uma coisa importante a considerar era que cada indicador não era inteiramente independente. Eu não poderia simplesmente somar todas as previsões que cada indicador fez individualmente. A chave era descobrir o valor preditivo adicional que cada indicador tinha além do que já estava previsto. Isso não era difícil de implementar, mas isso significava que, se eu fosse ldquocurve fittingrdquo múltiplos indicadores, ao mesmo tempo, eu tinha que ser cuidadoso alterando um efeito que as previsões de outro. A fim de ldquocurve fitrdquo todos os indicadores ao mesmo tempo eu configurar o otimizador para passo apenas 30 do caminho para as novas curvas de previsão com cada passagem. Com este salto de 30, descobri que as curvas de previsão se estabilizariam em poucas passagens. Com cada indicador agora dando itrsquos preço adicional previsão eu poderia simplesmente adicioná-los para produzir uma única previsão de onde o mercado seria em 10 segundos. Por que prever os preços não é suficiente Você pode pensar que com essa vantagem no mercado eu era dourado. Mas você precisa ter em mente que o mercado é composto de lances e ofertas - itrsquos não apenas um preço de mercado. O sucesso na negociação de alta freqüência vem para baixo para obter bons preços e itrsquos não é tão fácil. Os seguintes fatores tornam a criação de um sistema rentável difícil: com cada comércio eu tive que pagar comissões tanto para o meu corretor ea troca. A propagação (diferença entre a oferta mais alta ea oferta mais baixa) significava que se eu fosse simplesmente comprar e vender aleatoriamente Irsquod estar perdendo uma tonelada de dinheiro. A maioria do volume de mercado era outros bots que só executariam um comércio comigo se eles pensassem que tinham alguma vantagem estatística. Vendo uma oferta não garantia que eu poderia comprá-lo. Até o momento a minha ordem de compra chegou à troca era muito possível que essa oferta teria sido cancelada. Como um jogador de mercado pequeno não havia nenhuma maneira que eu poderia competir na velocidade sozinho. Construindo uma simulação de negociação completa Então eu tinha uma estrutura que me permitiu backtest e otimizar indicadores. Mas eu tinha que ir além disso - eu precisava de uma estrutura que me permitisse backtest e otimizar um sistema de comércio completo onde eu estava enviando ordens e ficando em posições. Neste caso, a Irsquod estará a optimizar para a PampL total e, em certa medida, para a PampL média por transacção. Isso seria mais complicado e de alguma forma impossível de modelar exatamente, mas eu fiz o melhor que pude. Aqui estão alguns dos problemas que eu tive que lidar com: Quando uma ordem foi enviada para o mercado em simulação eu tive que modelar o tempo de latência. O fato de meu sistema ter visto uma oferta não significava que poderia comprá-la imediatamente. O sistema enviaria a ordem, aguardar aproximadamente 20 milissegundos e então somente se a oferta ainda era lá foi considerado como um comércio executado. Isso era inexato porque o tempo de atraso real era inconsistente e não declarado. Quando eu coloquei lances ou ofertas que eu tive que olhar para o fluxo de execução de comércio (fornecido pela API) e usá-los para medir quando a minha ordem teria sido executado contra. Para fazer isso, eu tinha que rastrear a posição da minha encomenda na fila. (Itrsquos um sistema first-in first-out.) Novamente, eu couldnrsquot fazer isso perfeitamente, mas eu fiz uma melhor aproximação. Para refinar minha simulação de execução de ordem o que fiz foi pegar meus arquivos de log de negociação ao vivo pela API e compará-los com arquivos de log produzidos por negociação simulada do mesmo período de tempo. Eu era capaz de obter a minha simulação para o ponto que era bastante preciso e para as partes que eram impossíveis de modelar exatamente eu fiz certo para, pelo menos, produzir resultados que foram estatisticamente semelhantes (nas métricas que eu pensei que eram importantes). Fazendo negócios rentáveis ​​Com um modelo de simulação de ordem no lugar eu poderia agora enviar ordens no modo de simulação e ver um PampL simulado. Mas como o meu sistema saberia quando e onde comprar e vender? As previsões de movimento de preços foram um ponto de partida, mas não toda a história. O que eu fiz foi criar um sistema de pontuação para cada um dos 5 níveis de preços sobre a oferta e oferta. Estes incluíam um nível acima da oferta interna (para uma ordem de compra) e um nível abaixo da oferta interna (para uma ordem de venda). Se a pontuação em qualquer dado nível de preço estava acima de um determinado limite que significaria meu sistema deve ter um bidoffer ativo lá - abaixo do limiar, em seguida, quaisquer ordens ativas devem ser canceladas. Com base nisso, não era incomum que meu sistema pudesse mostrar um lance no mercado e imediatamente cancelá-lo. (Embora eu tentei minimizar isso como itrsquos irritante como heck para quem olha para a tela com olhos humanos - incluindo-me.) Os níveis de preços foram calculados com base nos seguintes fatores: A previsão de movimento de preços (que discutimos anteriormente). O nível de preços em questão. (Os níveis internos significavam que eram necessárias maiores previsões de movimento de preços.) O número de contratos na frente da minha ordem na fila. (Menos foi melhor.) O número de contratos por trás da minha ordem na fila. (Mais era melhor.) Essencialmente esses fatores serviram para identificar ldquosaferdquo lugares para bidoffer. A previsão de movimento de preço por si só não era adequada porque não contava o fato de que ao colocar uma oferta eu não estava automaticamente preenchido - só fiquei preenchido se alguém me vendesse lá. A realidade era que o mero fato de alguém vender a mim a um certo preço mudou as probabilidades estatísticas do comércio. As variáveis ​​utilizadas nesta etapa foram todas sujeitas a otimização. Isso foi feito da mesma maneira como eu otimizado variáveis ​​nos indicadores de movimento de preços, exceto neste caso eu estava otimizando para linha de fundo PampL. O que meu programa ignorou Ao negociar como seres humanos, muitas vezes temos emoções poderosas e preconceitos que podem levar a decisões menos do que ideal. Claramente eu não queria codificar esses preconceitos. Aqui estão alguns fatores que meu sistema ignorou: O preço que uma posição foi inserida - Em um escritório de comércio itrsquos bastante comum para ouvir conversa sobre o preço em que alguém é longo ou curto como se isso deve afetar sua tomada de decisão futura. Embora isso tenha alguma validade como parte de uma estratégia de redução de risco que realmente não tem qualquer influência sobre o curso futuro dos eventos no mercado. Portanto, meu programa ignorou completamente essas informações. Itrsquos o mesmo conceito como ignorando custos irrecuperáveis. Indo curto vs saindo de uma posição longa - tipicamente um comerciante teria diferentes critérios que determina onde vender uma posição longa versus onde ir curto. No entanto, da minha perspectiva de algoritmos, não havia razão para fazer uma distinção. Se o meu algoritmo esperava um movimento para baixo vender era uma boa idéia, independentemente de se ele era atualmente longo, curto ou plano. A ldquodoubling uprdquo estratégia - Esta é uma estratégia comum, onde os comerciantes vão comprar mais ações no caso em que há comércio original vai contra eles. Isso resulta em seu preço médio de compra sendo menor e significa quando (ou se) o estoque gira em torno de yoursquoll ser configurado para fazer o seu dinheiro de volta em nenhum momento. Na minha opinião, esta é realmente uma estratégia horrível a menos que você Warren Buffet. Yoursquore enganado em pensar que você está fazendo bem, porque a maioria de seus comércios serão vencedores. O problema é quando você perde você perde grande. O outro efeito é que torna difícil julgar se você realmente tem uma vantagem no mercado ou estão apenas ficando com sorte. Ser capaz de monitorar e confirmar que o meu programa de fato tinha uma vantagem era um objetivo importante. Desde que meu algoritmo tomou decisões da mesma maneira, independentemente de onde ele entrou em um comércio ou se ele estava atualmente longo ou curto que ocasionalmente sentar em (e tomar) algumas grandes operações perdedoras (além de algumas grandes tradições vencedoras). Mas, você shouldnrsquot pensar lá wasnrsquot qualquer gestão de risco. Para gerenciar o risco eu reforcei um tamanho de posição máximo de 2 contratos de cada vez, ocasionalmente batido em dias de alto volume. Eu também tinha um limite máximo de perda diária para proteger contra quaisquer condições de mercado inesperadas ou um bug no meu software. Estes limites foram aplicados no meu código, mas também no back-end através do meu corretor. Como aconteceu eu nunca encontrei problemas significativos. Executando o algoritmo Desde o momento em que eu comecei a trabalhar no meu programa que me levou cerca de 6 meses antes que eu comecei ao ponto de rentabilidade e começou a executá-lo ao vivo. Embora para ser justo uma quantidade significativa de tempo foi aprender uma nova linguagem de programação. Como eu trabalhei para melhorar o programa eu vi aumento de lucros para cada um dos próximos quatro meses. Cada semana que eu reciclar meu sistema com base no valor de 4 semanas anteriores de dados. Eu encontrei este golpeou o contrapeso direito entre capturar tendências comportamentais recentes do mercado e segurar meu algoritmo teve bastante dados para estabelecer testes padrões significativos. Como o treinamento começou a tomar mais e mais tempo que eu dividi-lo para que ele poderia ser realizado por 8 máquinas virtuais usando amazon EC2. Os resultados foram então coalesced na minha máquina local. O ponto alto da minha negociação foi outubro de 2009, quando eu fiz quase 100k. Depois disso, continuei a passar os próximos quatro meses tentando melhorar meu programa, apesar do lucro diminuído a cada mês. Infelizmente por este ponto eu acho que Irsquod implementou todas as minhas melhores idéias porque nada que eu tentei parecia ajudar muito. Com a frustração de não ser capaz de fazer melhorias e não ter um senso de crescimento eu comecei a pensar em uma nova direção. Eu enviei um email a 6 diferentes empresas de negociação de alta freqüência para ver se theyrsquod estar interessado em comprar o meu software e contratar-me para trabalhar para eles. Ninguém respondeu. Eu tinha algumas novas idéias de inicialização que eu queria trabalhar, então eu nunca seguiu. UPDATE - Eu publiquei isso no Hacker News e ele tem recebido muita atenção. Eu só quero dizer que eu não defendo alguém tentando fazer algo parecido agora. Você precisaria de uma equipe de pessoas realmente inteligentes com uma gama de experiências para ter qualquer esperança de competir. Mesmo quando eu estava fazendo isso, eu acredito que era muito raro para os indivíduos para alcançar o sucesso (embora eu tinha ouvido falar de outros.) Há um comentário no topo da página que menciona estatísticas manipuladas e refere-se a mim como um ldquoretail investorrdquo que quants Ldquogleefully escolher offrdquo. Este é um comentário bastante infeliz thatrsquos simplesmente não baseado na realidade. Colocando isso de lado therersquos alguns comentários interessantes: news. ycombinatoritemid4748624 UPDATE 2 - Irsquove postou um follow-up FAQ que responde algumas perguntas comuns Irsquove recebeu de comerciantes sobre este post.